Werkzeug · Lokale Risikosimulation
Verlustserien sind mathematisch sicher.
Simuliere 100 Trades und erlebe, warum eine Trefferquote von 50% unvermeidlich Phasen von 6 bis 10 Verlusten in Folge erzeugt. Begreife den Unterschied zwischen 1% und 5% Risiko – rein lokal im Browser.
Monte-Carlo Risikomodell
-6.9%
Größter Rücksetzer vom Rekordstand7 Verluste
In Folge eingetreten (völlig normal!)16.777,71 €
Ergebnis: +67.78%51W / 49L
Reale Trefferquote: 51%Simulierter Kapitalverlauf (Equity-Kurve)
Teal: Kontostand · Grau gestrichelt: Bisheriger Rekordstand (High Watermark)
Hintergrund zur Monte-Carlo-Simulation
Selbst bei einem positiven Erwartungswert treten Trades nicht im perfekten Wechsel (Gewinn, Verlust, Gewinn, Verlust) auf. Märkte verteilen Ergebnisse in Clustern.
In einer Serie von 100 Münzwürfen beträgt die Wahrscheinlichkeit für mindestens 6 Gleichheiten in Folge über 80%. Wer bei einer solchen unvermeidlichen Serie 5% pro Trade riskiert, verliert über 26% seines Kapitals und gerät in eine psychologische Abwärtsspirale. Wer 1% riskiert, beendet dieselbe Phase mit weniger als 6% Drawdown und bleibt handlungsfähig.