In-Sample und Out-of-Sample
Die Trennung ist die einfachste wirksame Gegenmaßnahme gegen Überanpassung: Auf dem einen Datenbereich werden Regeln und Parameter festgelegt, auf dem anderen wird geprüft, ob sie tragen.
Damit die Trennung etwas wert ist, muss sie vor der Auswertung festgelegt und danach eingehalten werden. Wer nach einem enttäuschenden Out-of-Sample-Ergebnis die Parameter anpasst und erneut prüft, hat den zweiten Bereich in einen ersten verwandelt.
Ein Vorwärtstest geht noch einen Schritt weiter: Er verwendet Daten, die zum Zeitpunkt der Regelformulierung noch nicht existierten. Er ist die aussagekräftigste, aber auch langsamste Form und liefert wenige Fälle.
Wo dieser Begriff hergeleitet wird
- Methodik für Backtest, Replay und Vorwärtstest – dort „Getrennte Bereiche“ genannt
- Replay-Test ohne Zukunftswissen planen
Erhöhtes Risiko
Risikohinweis und Zweck dieses Inhalts
Dieser Beitrag beschreibt Vorgehensweisen, deren Anwendung Geld kosten kann. Er enthält keine Handlungsempfehlung.
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- Verlustrisiko. Der Handel mit Finanzinstrumenten kann zu erheblichen Verlusten führen. Bei gehebelten Produkten kann der Verlust ein Vielfaches des eingesetzten Betrags erreichen und über den Einsatz hinausgehen.
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Dieser Kasten fasst zusammen. Verbindlich ist der vollständige Risikohinweis.